基于金融高頻數(shù)據(jù)的ACD模型非參數(shù)設(shè)定檢驗

目前關(guān)于ACD的實證研究已經(jīng)十分豐富,卻很少有人把注意力放在ACD及其擴展模型設(shè)定的檢驗上,本文采用的D檢驗就是通過衡量殘差密度函數(shù)的參數(shù)和非參數(shù)估計值之間的緊密程度,來檢驗?zāi)Ｐ驮O(shè)定的優(yōu)劣.

作 者： 徐國祥 金登貴 Xu Guoxiang Jin Denggui   作者單位： 徐國祥,Xu Guoxiang(上海財經(jīng)大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計研究中心)

金登貴,Jin Denggui(上海交通大學(xué)) 

刊 名： 統(tǒng)計研究  PKU CSSCI 英文刊名： STATISTICAL RESEARCH  年，卷(期)： 2007 24(4)  分類號： O212  關(guān)鍵詞： ACD模型   設(shè)定檢驗   密度函數(shù)  

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