實物期權與貨幣需求理論

弗里德曼的貨幣需求函數僅通過預期物價變動率dP/P@dt考察持幣收益是值得商榷的,因為人們在持幣的同時就擁有了在未來物價下跌時以低價購入商品的權力,所以有必要在原函數中加入這一權力的價值Pm,與dP/P@dt共同描述持幣收益;Pm的值可以用實物期權法求得.這種修正對宏觀經濟政策的制定具有一定的借鑒意義.

作 者： 秦萌   作者單位： 山東財政學院,山東,濟南,250014  刊 名： 山東財政學院學報  英文刊名： JOURNAL OF SHANDONG FINANCE INSTITUTE  年，卷(期)： 2004 ""(3)  分類號： F820  關鍵詞： 實物期權   貨幣需求  

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