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期現(xiàn)套利中超額保證金的最優(yōu)管理

時(shí)間:2023-04-28 02:31:40 數(shù)理化學(xué)論文 我要投稿
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期現(xiàn)套利中超額保證金的最優(yōu)管理

在期現(xiàn)套利過程中,為了防范被強(qiáng)制平倉和爆倉,必須預(yù)留足夠的超額準(zhǔn)備金.采用滬深300指數(shù)期貨2007年一年的仿真交易數(shù)據(jù),利用極大似然估計(jì)來估算股指期貨價(jià)格波動(dòng)率,然后分別利用回望期權(quán)模型和Var模型來估算超額保證金.

作 者: 孫守東 欒長福 SUN Shou-dong LUAN Chang-fu   作者單位: 華南理工大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院,廣州,510640  刊 名: 科學(xué)技術(shù)與工程  ISTIC 英文刊名: SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING  年,卷(期): 2008 8(8)  分類號(hào): O29  關(guān)鍵詞: 期現(xiàn)套利   超額保證金   極大似然估計(jì)   回望期權(quán)模型   Var 模型  

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