一種基于GARCH模型的多階段隨機最優組合模型

Hibiki在文[13]中利用模擬路徑提出一種Hybrid模型.文章在該模型的基礎上作了一定的改進,利用GARCH模型得到相應的股票的時間序列價格;風險度量方法CVaR來控制風險.另外,考慮了交易費用和不允許賣空等市場客觀因素.并且將模型轉化為一種較易求解的線性規劃進行求解,并利用模擬路徑方法對本文模型與Hybrid模型進行的一些比較分析,數值實驗表明了文中的模型可以更好的控制風險.

作 者： 張昕麗 張可村 賈鵬 ZHANG Xin-li ZHANG Ke-cun JIA Peng   作者單位： 西安交通大學,理學院,西安,710049  刊 名： 山西大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O221.5  關鍵詞： Hybrid模型   交易費用   CVaR   模擬路徑   有效前沿  

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