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單資產多噪聲情形下的最優消費資產組合問題
在分數布朗運動環境下,討論了單資產多噪聲情形下最優消費資產組合問題.假定標的資產價格遵循多維分數布朗運動驅動的常系數隨機微分方程,在給定效用函數分別為冪函數、對數函數條件下,得到了最優消費資產組合問題的顯式解.
作 者： 李巧艷 薛紅 LI Qiao-yan XUE Hong 作者單位： 西安工程大學,理學院,陜西,西安,710048 刊 名： 山西大學學報（自然科學版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年，卷(期)： 2008 31(3) 分類號： O211 F830 關鍵詞： 分數布朗運動 最優消費資產組合 效用函數【單資產多噪聲情形下的最優消費資產組合問題】相關文章：
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