帶隨機(jī)波動率的Lévy模型下美式看漲期權(quán)的定價

期權(quán)定價是現(xiàn)代金融理論的重要內(nèi)容之一.期權(quán)的價格通常與標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率等因素有關(guān).B-S模型中假設(shè)波動率為常數(shù),而實際上波動率往往是一個隨機(jī)過程.本文研究帶隨機(jī)波動率的Lévy模型下美式看漲期權(quán)的定價問題,得到了美式看漲期權(quán)的最優(yōu)執(zhí)行時間以及期權(quán)價格滿足的偏微分方程.

作 者： 丁玲 楊紀(jì)龍 Ding Ling Yang Jilong   作者單位： 丁玲,Ding Ling(江蘇科技大學(xué)基礎(chǔ)教學(xué)部,江蘇,張家港,215600)

楊紀(jì)龍,Yang Jilong(南京師范大學(xué)數(shù)學(xué)與計算機(jī)科學(xué)學(xué)院,江蘇,南京,210097) 

刊 名： 南京師大學(xué)報(自然科學(xué)版)  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O211.5  關(guān)鍵詞： 美式期權(quán)   隨機(jī)波動率   Lévy模型   期權(quán)定價  

【帶隨機(jī)波動率的Lévy模型下美式看漲期權(quán)的定價】相關(guān)文章：

2011考研國家線看漲 錄取率達(dá)33%04-24

美式地道用餐口語05-04

學(xué)科術(shù)語 L05-04

數(shù)學(xué)教案:數(shù)據(jù)的波動08-27

美式教育的四十條精華04-27

有效的說美式英語03-20

位置決定價值作文08-22

位置決定價值作文05-02

定價管理制度04-21

期權(quán)學(xué)習(xí)心得10-10