ARCH模型在證券市場風險計量中的應用

文章對上證指數構建了一個GARCH(4,4)模型,并對上海股市自1997年以來的風險價值量VaR進行了估計,結果表明:ARCH模型和VaR方法的結合,對于測量我國證券市場的風險分布,提高風險管理水平具有重要的實際意義.

作 者： 黃宗遠 陽太林   作者單位： 廣西師范大學法商學院,廣西,桂林,541001  刊 名： 經濟與社會發展  英文刊名： ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT  年，卷(期)： 2004 2(8)  分類號： F830.91  關鍵詞： ARCH模型   風險價值量VaR   證券市場   風險計量  

【ARCH模型在證券市場風險計量中的應用】相關文章：

環境風險評價模型在煤礦開發中的應用研究04-27

鞅在帶支出的復合負二項風險模型中的應用04-29

《化學計量在實驗中的應用》教案01-12

化學計量在實驗中的應用教案01-01

潛在因素模型在商業銀行信用風險分析中的應用04-28

民航機場風險評價模型應用探討04-27

失活/存活模型在大腸桿菌0157:H7風險分析中的應用04-27

EXCEL在公路工程計量支付中的應用04-28

SMS中HEC-RAS模塊在模型設計中的應用04-29

WANN模型的改進及日徑流預測中的應用04-30