潛在因素模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用

在評(píng)估商業(yè)銀行整體信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí),債務(wù)人的信息一般不會(huì)傳遞到風(fēng)險(xiǎn)管理部門,導(dǎo)致在缺少違約數(shù)據(jù)時(shí)傳統(tǒng)方法的分析十分復(fù)雜甚至難以進(jìn)行.基于貝葉斯方法的潛在因素模型可以有效解決無法獲得特定債務(wù)人信用質(zhì)量的問題,并能夠在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變動(dòng)時(shí)準(zhǔn)確評(píng)估違約風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)度變化,從而避免低估風(fēng)險(xiǎn).利用MCMC模擬方法對(duì)商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的實(shí)證分析表明,潛在因素模型不僅推斷方法及模擬途徑簡(jiǎn)潔清晰,估計(jì)結(jié)果更加精確,而且在貝葉斯框架下具有較強(qiáng)的靈活性,適合在不同的數(shù)據(jù)約束條件下應(yīng)用,便于國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分析人員采用.

作 者： 丁東洋 周麗莉 DING Dong-yang ZHOU Li-li   作者單位： 丁東洋,DING Dong-yang(南昌大學(xué)公共管理學(xué)院,江西,南昌,330031;天津財(cái)經(jīng)大學(xué),統(tǒng)計(jì)系,天津,300222)

周麗莉,ZHOU Li-li(南昌大學(xué)經(jīng)管學(xué)院,江西,南昌,330031;西南財(cái)經(jīng)大學(xué),統(tǒng)計(jì)學(xué)院,四川,成都,610074) 

刊 名： 統(tǒng)計(jì)與信息論壇  CSSCI 英文刊名： STATISTICS & INFORMATION FORUM  年，卷(期)： 2009 24(8)  分類號(hào)： O212  關(guān)鍵詞： 信用風(fēng)險(xiǎn)   貝葉斯方法   潛在因素模型   MCMC模擬  

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