期權定價的新型三叉樹方法

討論了普通二叉樹模型定價公式的缺陷,在新型二叉樹定價模型的基礎上利用原點矩和中心矩的關系得出新型三叉樹定價模型公式,并且證明該三叉樹模型下期權價格滿足的方程是B-S方程在△t上的一階近似.

作 者： 韓立杰 劉喜波 劉宇 HAN Li-jie LIU Xi-bo LIU Yu   作者單位： 韓立杰,劉喜波,HAN Li-jie,LIU Xi-bo(北方工業大學,理學院,北京,100041)

劉宇,LIU Yu(河北師范大學職業技術學院,基礎部,石家莊,050031) 

刊 名： 數學的實踐與認識  ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY  年，卷(期)： 2007 37(18)  分類號： C93  關鍵詞： 二叉樹模型   三叉樹模型   矩   B-S期權定價公式  

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