期權(quán)定價的新型三叉樹方法

討論了普通二叉樹模型定價公式的缺陷,在新型二叉樹定價模型的基礎(chǔ)上利用原點矩和中心矩的關(guān)系得出新型三叉樹定價模型公式,并且證明該三叉樹模型下期權(quán)價格滿足的方程是B-S方程在△t上的一階近似.

作 者： 韓立杰 劉喜波 劉宇 HAN Li-jie LIU Xi-bo LIU Yu   作者單位： 韓立杰,劉喜波,HAN Li-jie,LIU Xi-bo(北方工業(yè)大學(xué),理學(xué)院,北京,100041)

劉宇,LIU Yu(河北師范大學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,基礎(chǔ)部,石家莊,050031) 

刊 名： 數(shù)學(xué)的實踐與認識  ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY  年，卷(期)： 2007 37(18)  分類號： C93  關(guān)鍵詞： 二叉樹模型   三叉樹模型   矩   B-S期權(quán)定價公式  

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