Copulas于二維樣本極值概率積分變換分布分析中的應用

借助于Copula這一工具對在具有聯合分布H(x,y)的二維總體(X,Y)經概率積分變換得到的隨機變量H(X,Y)的分布函數K(V)給定條件下,求出關于次序統計量X(n)=max{X1,X2,…,Xn}和Y(n)=max{Y1,Y2,…,Yn}經概率積分變換得到的隨機變量Hn(X(n),Y(n))的分布函數Kn(v)的方法進行了研究,并找出了Kn(v)不隨樣本容量n變化的情形,進而得到了較準確地刻畫二維R.V相依性的相關性指標Kendall's τ.

作 者： 唐家銀 劉娟 張明珠   作者單位： 唐家銀(西南交通大學,應用數學系,四川,成都,610031)

劉娟(河南理工大學,數學系,河南,焦作,454000)

張明珠(許昌學院,數學系,河南,許昌,461000) 

刊 名： 河北大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HEBEI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2004 24(5)  分類號： O211.3  關鍵詞： Copula   概率積分變換   相依性   分布函數   極值Copula   Kendall' s τ  

【Copulas于二維樣本極值概率積分變換分布分析中的應用】相關文章：

2012考研數學概率章節分析04-28

2012考研數學概率章節考試分析04-28

考研數學概率章節內容考試分析04-28

2012年考研數學概率章節內容考試分析04-28

教學設計案例分析的應用04-25

讀考綱 談復習之考研數學概率章節內容考試分析04-28

《統計與概率》教案03-13

《頻率與概率》教案04-25

古典概率教案04-25

微課程在教學中的應用03-12