基于ArchimedeanCopula方法的VaR估計

應用了ArchimedeanGopula方法計算了投資組合VaR值,介紹了該方法函數的選擇及參數估計,通過對上證綜指和浦發銀行2只股票的收益率投資組合的VaR計算表明,由GumbelCopula模擬得出的結果與實際數據差距小,能很好地度量股市間的風險.

作 者： 方國久 鐘波 FANG Guo-jiu ZHONG Bo   作者單位： 重慶大學,數理學院,重慶,400044  刊 名： 重慶工學院學報（自然科學版）  ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF CHONGQING INSTITUTE OF TECHNOLOGY（NATURAL SCIENCE）  年，卷(期)： 2008 22(8)  分類號： O21 F830  關鍵詞： Copula   VaR   Kendall秩相關系數τ   投資組合  

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