g-期望關(guān)于仿射相關(guān)隨機(jī)變量的可加性

證明了當(dāng)g滿足對(duì)任意(y,t)∈R×[0,T],g(y,0,t)=0時(shí),g-期望對(duì)所有的仿射相關(guān)的隨機(jī)變量可加當(dāng)且僅當(dāng)g=μt|zt|+vtzt;不要求g滿足任意(y,t)∈R×[0,T], g(y,0,t)=0時(shí),g-期望對(duì)所有的仿射相關(guān)的隨機(jī)變量可加當(dāng)且僅當(dāng)g=μt|zt|+vtzt+vt'yt,其中μt,vt,vt'是[0,T]上的連續(xù)函數(shù).

作 者： 秦棟 QIN Dong   作者單位： 山東大學(xué),數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院,山東,濟(jì)南,250100  刊 名： 山東大學(xué)學(xué)報(bào)（理學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2007 42(6)  分類號(hào)： O211  關(guān)鍵詞： g-期望   仿射相關(guān)   可加性  

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