小波變換在金融數據分析中的應用

市場上的數據,從本質上講都是一種時間序列.它和小波分析中的信號具有相同的特性.因此,完全可以將這些經濟時間序列看成信號,應用小波變換進行分析和預測.

作 者： 鄧凱旭 宋寶瑞 DENG Kai-xu SONG Bao-rui   作者單位： 上海交通大學數學系,上海,200240  刊 名： 數理統計與管理  ISTIC PKU CSSCI 英文刊名： APPLICATION OF STATISTICS AND MANAGEMENT  年，卷(期)： 2006 25(2)  分類號： O212  關鍵詞： 小波變換   時間序列   股票收盤價  

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