一類國際證券投資組合和消費選擇的最優控制問題

首先運用經典動態規劃方法,研究股票付息下國際證券市場中一類最優證券投資組合和消費選擇問題,并利用投資學理論對投資者只投資兩種證券情形的最優組合給出經濟分析和解釋.然后,運用非常簡單和直接的方法對兩種典型的效用函數給出最優解的顯式形式,求解的技巧來自解決線性二次最優控制問題的配平方法.最后,給出一些數值計算例子來展示各模型參數對最優選擇的影響.

作 者： 吳臻 魏剛   作者單位： 吳臻(山東大學數學與系統科學學院,濟南,250100)

魏剛(香港浸會大學數學系,香港) 

刊 名： 自動化學報  ISTIC EI PKU 英文刊名： ACTA AUTOMATICA SINICA  年，卷(期)： 2003 29(5)  分類號： O232 F224.7  關鍵詞： 消費/投資優化   動態規劃原理   隨機分析和控制   Consumption/investment optimization   dynamic programming principle   stochastic analysis and control  

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