常利率下的特殊雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的生存概率

提出了保費(fèi)為一復(fù)合隨機(jī)過程且含利率因素的特殊雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型,給出了此模型在無限時(shí)和有限時(shí)的生存概率所滿足的積分微分方程.

作 者： 喬克林 李粉香 任芳玲 QIAO Ke-lin LI Fen-xiang REN Fang-ling   作者單位： 延安大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院,陜西,延安,716000  刊 名： 江西科學(xué)  ISTIC 英文刊名： JIANGXI SCIENCE  年，卷(期)： 2009 27(6)  分類號(hào)： O211.9  關(guān)鍵詞： 生存概率   利率   雙險(xiǎn)種   泊松過程  

【常利率下的特殊雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的生存概率】相關(guān)文章：

帶干擾兩險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率04-26

具有任意概率結(jié)構(gòu)隨機(jī)利率風(fēng)險(xiǎn)模型04-26

常利率古典風(fēng)險(xiǎn)模型的按比例分紅問題04-26

按比例分紅策略下具有常利率的泊松風(fēng)險(xiǎn)模型-Gerber-Shiu折現(xiàn)罰金函數(shù)04-26

一類風(fēng)險(xiǎn)模型有限時(shí)間內(nèi)生存概率的研究04-26

二維相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率04-26

常利率抵押貸款模型及其自由邊界問題04-26

隨機(jī)保費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)模型下的平均折現(xiàn)罰金函數(shù)04-26

Levy過程驅(qū)動(dòng)下的信用風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)化模型04-26

污水灌溉風(fēng)險(xiǎn)概率分布的研究04-26