頻帶分析方法在我國景氣周期波動中的應用

本文介紹了國外最近提出的基于頻帶分析的景氣指標選擇方法.本文首先利用帶通濾波分離出我國實際GDP增長率的循環要素并把它作為基準指標,然后利用文中介紹的頻帶分析方法選擇一致指標.在選擇一致指標時發現,利用頻帶分析方法選擇的固定資產投資指標,在時域上卻未被入選.這表明選擇指標時頻帶選擇方法比時域選擇方法選擇范圍更廣.本文還分別基于頻帶方法和時域方法構造一致合成指數,這兩者都能夠較好地擬合GDP增長率的波動情況,但使用頻帶方法得到的結果略好一些.

作 者： 石柱鮮 黃紅梅 吳泰岳 Shi Zhuxian Huang Hongmei Wu Taiyue   作者單位： 石柱鮮,Shi Zhuxian(吉林大學商學院數量經濟研究中心)

黃紅梅,吳泰岳,Huang Hongmei,Wu Taiyue(吉林大學商學院) 

刊 名： 統計研究  PKU CSSCI 英文刊名： STATISTICAL RESEARCH  年，卷(期)： 2007 24(10)  分類號： O212  關鍵詞： 經濟周期波動   一致合成指數   頻帶分析方法  

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