均值-方差模型與單指數模型的應用

介紹了馬克維茨的均值-方差模型和威廉·夏普的單指數模型,指出均值-方差模型存在的不足和單指數模型對均值-方差模型進行改進的合理性.通過實例對2個模型進行實證研究,并用LINGO軟件進行求解.結果表明:單指數模型可以減少計算量,并且有分散投資風險的作用.最后提出了模型改進的思路.

作 者： 楊林朋 呂愛林 李超 YANG Lin-peng LV Ai-lin LI Chao   作者單位： 河南師范大學,數學與信息科學學院,河南,新鄉,453007  刊 名： 重慶工學院學報（自然科學版）  ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF CHONGQING INSTITUTE OF TECHNOLOGY  年，卷(期)： 2009 23(8)  分類號： O21  關鍵詞： 均值-方差模型   單指數模型   線性回歸  

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