方差無窮非線性自回歸序列的自加權L1估計

對具有無窮方差的非線性自回歸序列xt=φ(xt-1,xt-2,…,xt-p,θ)+∈t,E(∈2t)=∞,利用局部二次近似和連續(xù)函數(shù)空間C(Rq)上弱收斂隨機過程最小點的漸近性質,證明了若存在δ≥1,使得E|∈t|δ＜∞成立,則θ滿足一定條件的自加權L1估計θL1是漸近正態(tài)估計,Wald檢驗統(tǒng)計量也具有通常的X2分布,為模型的統(tǒng)計推斷提供了理論基礎.

作 者： 周杰 劉三陽 張正策 ZHOU Jie LIU San-yang ZHANG Zheng-ce   作者單位： 周杰,劉三陽,ZHOU Jie,LIU San-yang(西安電子科技大學,應用數(shù)學系,陜西西安,710071)

張正策,ZHANG Zheng-ce(西安交通大學,數(shù)學系,陜西西安,710065) 

刊 名： 高校應用數(shù)學學報A輯  ISTIC PKU 英文刊名： APPLIED MATHEMATICS A JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES  年，卷(期)： 2008 23(2)  分類號： O212.1  關鍵詞： 非線性自回歸   自加權L1估計   弱收斂   漸近正態(tài)   Wald檢驗統(tǒng)計量  

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