具有二步保費的Erlang(2)風險模型

本文考慮了當索賠間隔時間為Erlang(2)分布且保費收取為二步保費過程的復合更新風險模型,推導出該模型的罰金折現期望值函數滿足具有一定邊界條件和積分微分方程,并解出該方程.特別地,當索賠額為指數分布時,利用所得結果給出了破產時間的Laplace變換及終積破產概率的解析解.

作 者： 孫景云 達高峰 SUN Jing-yun DA Gao-feng   作者單位： 蘭州大學數學與統計學院,甘肅,蘭州,730000  刊 名： 應用數學  ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICA APPLICATA  年，卷(期)： 2008 21(3)  分類號： O211.62  關鍵詞： 復合更新過程   Erlang(2)分布   積分微分方程   罰金折現期望值函數   破產時刻   二步保費   Compound renewal process   Erlang(2) distribution   Integro-differential equation   Gerber-Shiu dicounted penalty function   Time of ruin   two-step premium  

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