條件概率密度函數核估計的誤差分析及其最優帶寬的選擇

本文在α-混合嚴平穩過程的假設下,研究了條件概率密度核估計的偏和均方誤差.在此基礎上給出了核估計的漸近最優帶寬,并以S&P500指數為例展示了本文的結果.

作 者： 謝瀟衡 何幼樺 Xie Xiaoheng He Youhua   作者單位： 上海大學數學系,上海,200444  刊 名： 運籌學學報  ISTIC PKU 英文刊名： OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS  年，卷(期)： 2008 12(3)  分類號： O22  關鍵詞： 運籌學   條件概率密度   核估計   偏   均方誤差(MSE)   最優帶寬   Operations research   conditional PDF   Kernel estimate   Bias   MSE   optimal bandwidth  

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