股市波動的標度無關性算法及應用研究

標度無關性是廣泛存在于自然界系統甚至于經濟金融系統可觀測量的冪函數關系,它揭示了股票市場波動的金融復雜性.在分析股市波動標度無關性及其非趨勢波動分析DFA算法基礎上進行了應用研究,(i)將DFA推廣為動態遞推算法;(ii)對國內若干股價指數進行標度指數實際計算.結果表明,遞推DFA算法與DFA算法、重標極差R/S分析方法相比具有計算速度快、內存容量小的優點,更能適應股市波動分析的實際需要.國內股市波動的標度無關性分析表明,滬深股市具有持久性,在重大金融事件的作用下,對于股市的影響是長期的.

作 者： 黃小原 莊新田 張泉   作者單位： 東北大學工商管理學院,沈陽,110006  刊 名： 管理科學學報  ISTIC PKU CSSCI 英文刊名： JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA  年，卷(期)： 2001 4(6)  分類號： N94  關鍵詞： 復雜性   股市波動   標度無關性   DNA   非趨勢波動分析  

【股市波動的標度無關性算法及應用研究】相關文章：

分區對接網格算法的應用研究04-27

譜分析法在飛行安全波動中的應用研究04-28

KIM算法的最優性04-29

有限單元算法在水質模擬中的應用研究04-26

影響藥品銷售量的波動性因素04-27

微量波動Ames試驗在卷煙煙氣毒理學評價中的應用研究04-27

時間的波動性-天地生人系列講座(33)04-29

具有邊界攝動的波動問題的可解性04-27

保護性耕作技術的應用研究04-29

LS-共軛梯度算法的收斂性04-27