- 相關推薦
Caner & Hansen方法在協整檢驗中的應用研究
摘要：經濟理論認為有些經濟變量之間長期的均衡關系不是傳統的線性協整關系,而是呈現出所謂的閾值協整關系.因此為解決傳統EG兩步法在檢驗協整(包括線性協整與閾值協整)中的低勢問題,在協整檢驗中引入Caner & Hansen方法,且采用Monte-Carlo仿真分析該方法的檢驗Size性質和檢驗勢,并與EG兩步法進行了比較研究.仿真發現首先該法存在一定程度的檢驗Size扭曲,且在檢驗Two-Regime的閾值協整時具有比檢驗Three-Regime的閾值協整較小的Size扭曲;其次Sup - R1T統計量在持久性(Persistence)很強時,具有比EG法高的檢驗勢. 作者： 劉漢中[1]王少平[2] Author： LIU Han-zhong[1] WANG Shao-ping[2] 作者單位： 華中科技大學,經濟學院,武漢,430074;湖南商學院經濟學系,長沙,410205華中科技大學,經濟學院,武漢,430074 期 刊： 系統工程理論與實踐 ISTICEIPKU Journal： SYSTEMS ENGINEERING-THEORY & PRACTICE 年，卷(期)： 2008, 28(7) 分類號： F224.0 關鍵詞： Caner & Hansen方法 閾值協整 Monte-Carlo仿真 檢驗水平和檢驗勢 機標分類號： F22 X38 機標關鍵詞： 方法 協整檢驗 閾值 協整關系 線性協整 兩步法 均衡關系 經濟理論 經濟變量 仿真分析 比較研究 統計量 程度 基金項目： 國家自然科學基金【Caner & Hansen方法在協整檢驗中的應用研究】相關文章：
水工混凝土養護方法檢驗與應用研究論文05-02
KPI方法在量化管理中的應用研究04-26
數字挖掘方法在遙感分類中的應用研究04-28
綜合物探方法在鐵礦采空區探測中的應用研究05-02
數學思想方法在初中數學教學中的應用研究04-29
UKF容錯濾波方法在自主導航中的應用研究05-01
對Copula函數中參數檢驗方法的改進05-01
項目管理方法在海洋工程中的應用研究論文05-01