隨機利率下的回望期權的定價

回望期權是與路徑有關的期權,文章討論了利率是隨機情況下的回望期權定價公式,文中多次運用了Gisanov定理構造等價鞅測度和伊藤公式,并在此基礎上運用反射原理使回望期權的定價問題得到簡化.

作 者： 張艷秋 杜雪樵 ZHANG Yan-qiu DU Xue-qiao   作者單位： 合肥工業大學,理學院,安徽,合肥,230009  刊 名： 合肥工業大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2007 30(4)  分類號： O211.67  關鍵詞： 回望期權   等價鞅測度   Gisanov定理  

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