風險模型中重尾隨機變量和的若干大偏差結果

進一步研究隨機變量部分和與隨機和的大偏差,其中S(n)=∑ni=1Xi, S(t)=∑N(t)i=1Xi (t>0). {Xn,n≥1}是一個獨立同分布的隨機變量(未必是非負的)序列具有共同的分布F(定義于R上)和有限期望μ=EX1. {N(t), t≥0}是一個非負的整數值的隨機變量的更新計數過程且與{Xn,n≥1}相互獨立.本文在假定F∈C條件下,進一步推廣并改進了由Klüppelberg等和Kaiw等人給出的一些大偏差結果.這些結果可應用到某些金融保險方面的一些特定的問題中去.

作 者： 孔繁超 KONG Fan-chao   作者單位： 安徽大學,數學與計算科學學院,安徽,合肥,230039  刊 名： 大學數學  PKU 英文刊名： COLLEGE MATHEMATICS  年，卷(期)： 2009 25(2)  分類號： O211.3 O213.2  關鍵詞： 更新風險模型   更新計數過程   重尾分布   大偏差  

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