Lévy模型下亞式期權(quán)的等價(jià)關(guān)系

證明了泊松隨機(jī)測度在指數(shù)鞅測度變換下仍是泊松隨機(jī)測度,并利用該結(jié)論及勾舍諾夫定理證明了當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格St滿足方程dSt=St-[μdt+σdB1+∫K(x)N(dt,dx)]時(shí)浮動(dòng)執(zhí)行價(jià)與固定執(zhí)行價(jià)的亞式期權(quán)之間的等價(jià)關(guān)系.

作 者： 臧愛琴 楊紀(jì)龍 Zang Aiqin Yang Jilong   作者單位： 臧愛琴,Zang Aiqin(江蘇技術(shù)師范學(xué)院東方學(xué)院,江蘇,常州,213001)

楊紀(jì)龍,Yang Jilong(南京師范大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院,江蘇,南京,210097) 

刊 名： 南京師大學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(2)  分類號(hào)： O211  關(guān)鍵詞： 亞式期權(quán)   Lévy過程   隨機(jī)測度   等價(jià)關(guān)系  

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