與匯率相關的幾何平均亞式交換期權定價公式

在標的資產價格遵循對數正態擴散過程的假設下,研究如何把幾何平均亞式期權推廣到多資產期權的方法.運用等價鞅測度變換方法導出與匯率相關的幾何平均亞式交換期權的定價公式.

作 者： 郭峰 李時銀 GUO Feng LI Shi-yin   作者單位： 華僑大學數學系,福建,泉州,362021  刊 名： 福州大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF FUZHOU UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2007 35(5)  分類號： O21 F830.9  關鍵詞： 幾何平均   匯率   交換期權  

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