向量ARFIMA模型基于獨立成分分析的協整研究

定義了向量ARFRIM(VARFIMA)模型的一般形式及這種定義上協整的概念并給出了VARFIMA的線性組合具有ARMA表達式的一個充分必要條件.接著基于獨立成分分析的方法討論了協整的存在性,給出了VARFIMA模型存在協整的充分必要條件,并考慮了幾種特殊情形.最后討論了協整向量及協整向量空間的結構.

作 者： 李松臣 張世英 Li Songchen Zhang Shiying   作者單位： 李松臣,Li Songchen(深圳大學數學與計算機科學學院,廣東,深圳,518060;天津大學理學院,天津,300072)

張世英,Zhang Shiying(天津大學系統工程研究所,天津,300072) 

刊 名： 南開大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： ACTA SCIENTIARUM NATURALIUM UNIVERSITATIS NANKAIENSIS  年，卷(期)： 2007 40(5)  分類號： O212  關鍵詞： 向量ARFIMA模型   協整   獨立成分分析   協整向量   vector ARFIMA model   cointegration   independent components analysis   cointegrating vector  

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