帶負債的連續時間最優資產組合選擇

構造了一個帶外生負債的連續時間均值-方差最優投資組合選擇模型.假定風險資產價格的演變服從幾何布朗運動,累積負債服從帶漂移的布朗運動,并且市場系數恒為常數,借助隨機LQ控制方法得到相應的均值-方差優化問題的最優策略和有效邊界.

作 者： 謝樹香 李仲飛 Xie Shuxiang Li Zhongfei   作者單位： 謝樹香,Xie Shuxiang(中山大學數學與計算科學學院,廣州,510275)

李仲飛,Li Zhongfei(中山大學嶺南學院,廣州,510275) 

刊 名： 系統科學與數學  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE AND MATHEMATICAL SCIENCES  年，卷(期)： 2007 27(6)  分類號： O1  關鍵詞： 投資組合   負債   連續時間   M-V模型   隨機LQ控制  

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