依賴時間參數下幾何平均亞式期權的定價

文章討論了標的資產有依賴時間的參數,即無風險利率r(t)、風險資產期望收益率μ(t)、波動率σ(t)和紅利率q(t);在無風險中性定價情況下,首先利用等價鞅測度方法得到了幾何平均亞式期權的定價公式,并得出了歐式期權;再利用概率方法得到了幾何平均亞式期權的定價公式;比較2種方法所得的結果,可以發現兩者在形式上有所不同,但實質上卻是相同的.

作 者： 杜雪樵 沈明軒 DU Xue-qiao SHEN Ming-xuan   作者單位： 合肥工業大學,理學院,安徽,合肥,230009  刊 名： 合肥工業大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2007 30(6)  分類號： O211.67  關鍵詞： 期權   幾何平均   鞅   概率  

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